Срочный рынок: говорить о сломе понижательного тренда пока рано, – Дмитрий Верховых, ГК “АЛОР”

22 мая, 2012

Срочный рынок: говорить о сломе понижательного тренда пока рано, – Дмитрий Верховых, ГК "АЛОР"

Вчера на срочном рынке наблюдался откат в нисходящем движении. По итогам торгов фьючерс на индекс РТС возрос суммарно почти на 3% (плюс 2,63% днем и плюс 0,26% вечером) и подошел к отметке 132 000 пунктов.

Сокращается, но все-таки продолжает присутствовать на рынке бэквордация. Если движение вниз возобновится, разница между индексом и фьючерсом на него, похоже, вновь будет расти.

Опционные поддержка и сопротивление остаются на отметках 120 000 и 140 000 пунктов соответственно. И при этом открытый интерес по опционам call страйка 140 000 превышает число опционов put на страйке 120 000 – ожидания снижения на ближайшие три недели преобладают над позитивными ожиданиями.

На вчерашнем откате вверх снизилась волатильность. По итогам торгов ее индекс составил 41,38.

Отскок в нисходящем тренде в понедельник, хоть и был существенным, но, скорее, был временным – говорить о сломе глобальной "медвежьей" тенденции рано.

Торговые роботы вчера поймали откат вверх. Так, например, механическая торговая система на 30-минутных временных интервалах, купила вчера в полдень фьючерс RIM2 по цене около 130 000 пунктов. Таким образом, прибыль без учета "эффекта плеча" составила на момент закрытия торгов около 1,5%".