Ждем роста волатильности на американских биржах, - Олег Ельцов, АКБ “РосЕвроБанк”
9 апреля, 2012После выхода ежемесячного отчета по "Non-farm Payrolls" в пятницу фьючерсы на американские индексы показали сильное снижение на небольших объемах. Цифры вышли очень неубедительные, что ставит под сомнение отчеты от представителей ФРС. Неделю назад я писал, что циклы пока растут, однако закрытие недели по S&P500 ниже 1382п для быков таит в себе скрытую угрозу. Сигнал на продажу был получен, стратегия меняется, советую торговать "от шорта" и использовать выносы к сопротивлениям для открытия коротких позиций. На графике, который вызвал множество противоречий среди моих знакомых трейдеров, можно увидеть "пятиволновку", которая близка к своему логическому завершению. Пользуясь классическими волновыми теориями, безусловно, можно найти множество несоответствий и непропорциональностей (особенно это касается 4-ой волны, которая ушла ниже трендовой линии). Но если взглянуть на динамику и характер долгосрочного восходящего движения станет очевидно, что мы сейчас в завершающей стадии последней 5-ой волны. Можно начинать открывать среднесрочные короткие позиции на отскоках, так как, скорее всего, перед движением вниз мы увидим увеличение волатильности и вынос спекулятивных позиций по стопам.
Ждем роста волатильности на американских биржах, - Олег Ельцов, АКБ "РосЕвроБанк"
Что касается нашего рынка, индекс ММВБ вплотную подобрался к первой поддержке на 1490п. Если график уйдет ниже, быкам придется побороться за поддержку 1465-1470п. Оставшиеся позиции в неликвидном портфеле были закрыты на прошлой неделе, сначала состоялся вынос котировок О2ТВ и МОЭСК к целевым уровням, а в конце недели начали рост и котировки ЛСР (закрыта половина позиции, так как есть вероятность подъема котировок на 765р). На данный момент длинных позиций не осталось, за исключением спекулятивных (внутри одного торгового дня). Среднесрочным инвесторам советую временно воздержаться от покупок до завершения коррекции на заокеанской бирже, спекулянтам можно покупать от локальных поддержек по конкретным бумагам с целью 1,5-3%.
Фьючерсы на американские индексы торгуются на уровнях закрытия прошедшей недели. Цена на нефть по итогам предыдущей торговой сессии снизилась. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent составила $121,8 за баррель.
По фьючерсу на индекс РТС (RIH2) продолжается сигнал на продажу, пока график двигается внутри нисходящего канала с границами в районе 162000п и 152000п. Локальная поддержка на предыдущем минимуме 155000п. По фьючерсу на пару USD/RUB мы подобрались к верхней границе консолидации (30100п), при пробитии которой мы увидим более серьезный отскок в район 31000п. По фьючерсу на пару EUR/RUB советую начинать присматриваться к длинным позициям от 38800п небольшими порциями, чтобы усреднить позицию в случае более глубокого снижения. Скоро циклы начнут разворачиваться наверх. По Золоту мы увидим небольшой отскок к верхней границе канала на $1670, откуда можно опять спекулятивно открыть короткую позицию, однако не стоит забывать, что первый краткосрочный цикл начал разворачиваться и к концу недели изменит свое направление.
Из выходящей сегодня статистики выделяем данные по доверию инвесторов в Еврозоне (12:00 мск), а из-за океана ждем блок данных по динамике рынка труда (18:00 мск).