Прогнозирование цен на сырьевые активы, - Дмитрий Борзых и Вадим Закройщиков, ИБ “Траст” /повтор/

"В рамках проекта по разработке комплекса моделей и индикаторов, нацеленных на анализ экономических процессов в России и прогноз основных показателей, мы продолжаем публиковать некоторые результаты наших оценок, которые могли бы оказаться интересными в текущих рыночных условиях. В частности, мы предлагаем ознакомиться с результатами подбора моделей и прогнозирования цен на следующие активы:

• нефть марки Urals;
• золото;
• индекс цен на металлы LMEX

Данные модели построены с использованием методов анализа временных рядов – одного из современных направлений эконометрики. Для построения прогноза мы выбирали модели, наилучшим образом подходящие для построения прогнозов – т.е. модели, прошедшие процедуры отбора на статистическую значимость и адекватность значений прогнозов".

Полная версия Стратегии

www.prime-tass.ru