Высокая бэквордация и смещение июньской поддержки со 135 000 на 130 000 повышает вероятность сильного снижения, – Дмитрий Верховых, ГК “АЛОР”

Высокая бэквордация и смещение июньской поддержки со 135 000 на 130 000 повышает вероятность сильного снижения, – Дмитрий Верховых, ГК "АЛОР"

"Понедельник на срочном рынке выдался именно так, как мы и ожидали. С самого утра торги открылись гэпом вверх, однако затем, как и предполагалось - рынок пошел вниз. Итогом стало снижение фьючерса на индекс РТС на 1,55% днем, и рост на 0,58% в вечернюю сессию торгов.

На стабильно высоких уровнях держится бэквордация – ее значения уже второй день подряд превышают 5000 пунктов. Это является существенным свидетельством о том, что велики негативные настроения у участников торгов.

В опционах ситуация меняется мало. В апрельской серии контрактов поддержка наблюдаются на уровне 160 000, сопротивления – 175 000. В опционах с экспирацией в июне сопротивление остается на уровне 170 000, а поддержка смещается ниже – максимальный открытый интерес сместился со страйка 135 000 на отметку 130 000.

Часовой график RIM2

Если говорить про волатильность на рынке, то она не особо меняется. Однако фьючерс на индекс волатильности в понедельник снижался и стремился сравняться с самим индексом. Значение индекса на момент закрытия торгов 31,72, фьючерса – 33,40.

Пока однозначно сказать о том, что вчерашнее снижение послужило началом для глобального нисходящего тренда нельзя. Тем не менее, мы продолжаем ожидать развития серьезной отрицательной тенденции на рынке, вопрос только в том, когда мы это снижение увидим.

Говоря о торговых роботах, можно сказать, что механические торговые системы с трендом по-прежнему не определились – их позиции разнонаправлены, некоторые МТС в лонгах, некоторые в шортах. Однако, все же в позициях роботов перевес слегка на стороне коротких позиций – снижение видится более вероятным".

www.1prime.ru