Субботняя статистика рынка, - Роман Некрасов, БК “Алмаз”
5 мая, 2012"Нынешний год бьет рекорды. Две торговые субботы подряд - такого никогда не было в истории отечественного рынка. В связи с этим интересно проанализировать поведение рынка по субботам. Статистика позволит выявить ожидания внутридневного торгового диапазона для сегодняшнего торгового дня. Для анализа возьмем индекс РТС (таблица 1).
Субботняя статистика рынка, - Роман Некрасов, БК "Алмаз"
Статистика изменения индекса РТС по субботам
| Дата | Открытие | Минимум | Максимум | Закрытие | Диапазон дня, пунктов | Диапазон дня, % | Закрытие-Открытие, пунктов | Закрытие-Открытие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мая 2012 года | 1496,62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 28 апреля 2012г. | 1590,34 | 1589,64 | 1598,8 | 1598,8 | 9,16 | 0,58 | 8,46 | 0,53 |
| 13 ноября 2010 года | 1605,59 | 1598,54 | 1607,27 | 1604,75 | 8,73 | 0,55 | -0,84 | -0,05 |
| 16 января 2009 года | 569,18 | 565,46 | 572,93 | 566,77 | 7,47 | 1,32 | -2,41 | -0,42 |
| 7 июня 2008 года | 2377,91 | 2342,7 | 2377,91 | 2342,7 | 35,21 | 1,50 | -35,21 | -1,48 |
| 9 июня 2007 года | 1790,44 | 1790,44 | 1799,29 | 1798,49 | 8,85 | 0,49 | 8,05 | 0,45 |
| 5 марта 2005 года | 706,75 | 706,75 | 712,03 | 712,03 | 5,28 | 0,75 | 5,28 | 0,75 |
| Среднее | 12,45 | 0,86 | -2,78 | -0,04 | ||||
| Среднее (без 2008 года) | 7,90 | 0,74 | 3,71 | 0,25 |
В истории индекса РТС с 2004 года было 6 случаев торговых недель, когда рынок торговался по субботам. В 3 случаях рынок закрывался в плюс, в 3 - в минус. Сегодняшние торги являются 7 случаем в данной выборке. Среднедневное изменение индекса (от максимума до минимума) составляло 0,86%. На момент написания обзора минимум 5 мая по индексу РТС 1486,65 пунктов, то есть, с позиции статистики можно ожидать максимум дня не выше 1499,5 пунктов (либо расширение диапазона за счет снижения минимума).
Средний прирост индексов по субботам без учета 2008 года составлял +0,25%, с учетом 2008 года -0,04%.
Таким образом, работа внутри дня в такие дни представляет собой контртрендовую стратегию с входом в позицию у верхней и нижней границ диапазона, который вряд ли существенно превысит 1%".