Советуем прикрыть “длинные” позиции в диапазоне 1695-1715 пунктов, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
12 марта, 2008"Вчера на американском фондовом рынке царили "бычьи" настроения среди инвесторов на Wall Street, после того как ФРС сделала новую денежную инъекцию на рынок в виде 200 млрд. долларов, что вызвало бурный рост акций банковского сектора, включая Citigroup и Bank of America. Также в 15:30 по мск. были опубликованы данные по сальдо торгового баланса США, который в январе составил 58,2 млрд. долларов против прогноза 59,7 млрд. долларов.
Американские фьючерсы на 08:00 по мск. торгуются в слабом минусе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones открылся с "гэпом" вверх" и продолжил мощное восходящее движение порядка 400 пунктов, после благотворительной помощи со стороны ФРС. В итоге в течение торговой сессии индекс Dow Jones не только сумел отыграть часовую дивергенцию по индикатору MACD, но и сформировал 3-х волновую формацию и остановился вблизи 12170 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от первой подволны роста.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Ближайший сигнал на покупку находится на отметке 12346,01 пунктов, который сегодня будет одним из уровней сопротивления. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 11730,09 пунктов, где находится ближайший сигнал на продажу.
С волновой точки зрения, сегодня по индексу Dow Jones, также как и по индексу ММВБ, мы внесем незначительные изменения в наших сценариях.
Итак, первый сценарий предполагает, что индекс Dow Jones сформировал волну B и сейчас идет формирование большой коррекционной волны С. В данной волне мы предполагали, что индекс Dow Jones уже начал формировать 3-ю подволну и в итоге поспешили и оказались не правы. В одном из сценариев мы разбирали, что сейчас Dow Jones формирует 5 малых подволн с целями 11900-11800-11630 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3. В итоге индекс Dow Jones остановился между 76,4%-100% по Фибоначчи, поэтому мы предполагаем, что в понедельник закончилось формирование первой волны в большой коррекционной волне С. Поэтому сейчас мы можем видеть формирование той самой 2-ой коррекционной волны с целями 12243-12336-12520 пунктов, что составляет 50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от длины волны 1.
Не стоит исключать и второй сценарий, где индекс Dow Jones в конце января - начале февраля 2008 сформировал волну B, аналогичную ноябрю-декабрю 2007 года. В итоге вторая коррекционная подволна закончилась 27 февраля и сейчас идет 3-ей подволны в большой волне С с целью 11630-11650 пунктов, где как раз находится уровень отработки формации "голова и плечи". В 3-ей подволне индекс сформировал 4-ую малую волну в диапазоне 12260-12331 пункт и на данный момент формирует 5-ую малую волну с целями 11900-11800-11630 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3. Поэтому стоит ожидать отскока в виде 4-ой подволны в большой волне С в диапазон 12170-12290 пунктов.
Третий сценарий самый оптимистичный для участников рынка и подразумевает, что индекс Dow Jones может находиться в подволне b в большой волне B. Поэтому, если индекс Dow Jones удержит диапазон 11900-12050 пунктов, то вероятно формирование подволны с с целями 12850-12900-13200 пунктов.
Развивающиеся рынки закрылись в положительной области по ведущим индексам /Merval +2,09%, Bovespa +3,95%, IPC +2,98%/. Азиатские фондовые площадки на данный момент торгуются разнонаправлено /NIKKEI +1,8%, SSEC -0,47%/.
С технической точки зрения, вчера выдалась крайне интересная торговая сессия. Так, несмотря на негативные утренние ожидания, индекс ММВБ открылся лишь с небольшим "гэпом" вниз, после чего инициативу целиком и полностью перехватили "быки", которые заждались громких и сокрушительных побед над "медведями".
В итоге во второй половине торговой сессии, после того как ФРС преподнесла очередной подарок мировым рынкам, "быки" незамедлительно преодолели не только нисходящий тренд в районе 1650 пунктов, но и вернулись в преодоленный ранее треугольник в районе 1665 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ так и не отыграл высоту преодоленного треугольника равной 60 пунктов и целью 1580-1585 пунктов.
В последний час торговой сессии "быки" продолжили оказывать давление, и произвели окончательный выстрел в голову "медведям" в виде преодоления сигнала на покупку в районе 1672,68 пунктов, который, к сожалению, так и не сумел стать дневным.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения, вчера мы предположили, что индекс ММВБ находится в стадии формирования 3-ей подволны, но уже отмечено выше, "быки" были иного мнения. В итоге сегодня мы вновь вносим незначительные корректировки в описанные вчера сценарии развития дальнейшей динамики индекса ММВБ.
Итак, еще раз напомним, что в первом сценарии индекс ММВБ закончил формирование большой волны B, и сейчас находится на стадии формирования большой коррекционной волны С.
В данной волне мы предполагали, что индекс ММВБ уже сформировал укороченную 2-ую коррекционную подволну в районе 1672-1673 пунктов между 38,2%-50% по Фибоначчи по отношению к падению от 26 февраля и находился в стадии формирования 3-ей подволны. Однако вчера "быки" преодолели диапазон 1672-1673 пункта, поэтому в данном сценарии вновь стали актуальны цели 1679-1695-1715 пунктов, что составляет 50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи по отношению к падению от 26 февраля. Но возможно индекс ММВБ сможет достигнуть даже 1735 пунктов в рамках отработки высоты преодоленного канала. Итак, если индекс ММВБ сумеет удержать указанные уровни сопротивления, то начнется формирование 3-ей подволны в рамках большой волны С, цели которой можно будет высчитать после окончания 2-ой коррекционную подволны. Второй сценарий сегодня не будем описывать, так как его развитие аналогично первому.
Третий сценарий, как мы уже отмечали, является наиболее оптимистичным для участников рынка. Напомним, что если индекс ММВБ все же сумеет удержать диапазон 1597-1625 пунктов, что составляет 76,4%-61,8% по Фибоначчи по отношению к росту от 8 февраля 2008 года, а также уйти выше 1695-1715-1735 пунктов, то продолжится формирование более высокой вершины B с целями 1753-1777-1795-1820 пунктов.
Теперь ближайшим уровнем сопротивления, помимо указанных уровней Фибоначчи, будет часовой сигнал на покупку на отметке 1707,54 пункта, далее 1746,94 пунктов в виде дневного фрактала на покупку. Ближайшим уровнем поддержки будет граница канала в районе 1663 пунктов. Ближайший сигнал на продажу находится в районе 1611,14 пунктов, но он далеко от текущих уровней. Также стоит отметить, что сегодня индекс ММВБ может сформировать формацию 8-11 новых вершин, что будет являться разворотным сигналом.
Вчера мы советовали продолжать удерживать "короткие" позиции, но сработал "стоп" в районе 1672 пунктов. Сегодня тем, кто вчера откупил акции на пробитии сигнала на покупку 1672,68 пунктов, советуем прикрыть "длинные" позиции в диапазоне 1695-1715 пунктов. Если данные рубежи сумеют выстоять, то переоткрываем "короткие" позиции с целью 1652-1670 пунктов и со "стопом" в районе чуть выше 1720 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом