“Отработка” треугольника, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
26 ноября, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка в преддверии дня Благодарения.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.29%, S&P500 +0.45%, NASDAQ +0.31%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones не претерпел значительных изменений и продолжил двигаться в рамках восходящего флага с нижней границей в районе 10350 пунктов и верхней в районе 10570 пунктов.
В тоже время в понедельник индекс Dow Jones вышел из симметричного треугольника наверх, что допускает отработку его высоты до 10550-10560 пунктов, и при этом "быки" достигли важную цель 10475 пунктов, причем она была протестирована уже дважды.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Итак, на текущей неделе "быки" трансформировали 5-ую волну из диагонального треугольника в восходящий флаг, не желая отдавать инициативу "медведям" и оттягивая начало коррекции. Также целями данной волны могут быть 10502 и 10581 пунктов.
Уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10475 пунктов, около которой находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а, далее 10570 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "медведи" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили оказывать давление на "быков", несмотря на позитивные макроэкономические данные из США. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии подскочил в направлении верхней границы треугольника, после чего "медведи" потащили индекс уже к нижней границе в районе 1315-1316 пунктов. Тем не менее, "быки" не сумели ее удержать, и теперь "медведи" могут отработать высоту треугольника вниз, потенциал 40-50 пунктов, цель 1265-1270 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня "медведи" должны удержать преодоленную границу треугольника, которая может быть протестирована снизу вверх, причем "быки" могут добраться даже до 1322-1327 пунктов. Также сегодня для "быков" важным будет уровень 1294-1295 пунктов.
Итак, пессимисты считают, что индекс ММВБ сформировал двойную вершину, затем 1-ый импульс вниз, а в понедельник отскок с расчетным диапазоном 1354-1362 пункта. Сейчас идет формирование нового импульса вниз, цели 1100 и 940 пунктов. Подтверждение двойной вершины лишь после пробоя 1214 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Что касается оптимистов, то для них все еще остается вариант с формированием диагонального треугольника, где верхняя граница проходит в районе 1425-1428 пунктов.
Сегодня на пути у "быков" будет уровень в районе 1315 пунктов, далее 1340 пунктов, а также граница тренда в районе 1425 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1280 и 1294 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD все еще легкая "бычья" дивергенция.
С волновой точки зрения, в пессимистичном сценарии индекс ММВБ завершил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38.2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
С 20 октября по 3 ноября был 1-ый 5-ти волновый этап снижения. Затем индекс ММВБ сформировал отскок от падения 20 октября, добравшись до двойной вершины. В случае закрепления выше 1388.22 пунктов, 5-ая субволна будет развиваться в виде диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1425-1428 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1391.79 и 1365.41 пунктов, а на продажу на отметке 1294.33 пунктов.
Вчера мы советовали сначала торговать в рамках указанного треугольника, далее в направлении выхода из него. Сегодня советуем держать шорт в рамках отработки высоты треугольника, стоп чуть выше 1340 пунктов".