Дивидендная история привилегированных акций “Сургутнефтегаза”, - Юлия Афанасьева, Учебный Центр “ФИНАМ”
13 апреля, 2012"У меня сегодня классическая "пятница, 13-е". Не буду вам пересказывать все свои злоключения, ибо, по большому счету - все мелочи, лишь вкупе неприятности смотрятся глобально. В конечном итоге, впервые лет за пять сложилась ситуация, когда дело к вечеру, а у меня торговый терминал не включен. Даже в пятницу, когда я не торгую активно, я такого себе не позволяла давно.
Дивидендная история привилегированных акций "Сургутнефтегаза", - Юлия Афанасьева, Учебный Центр "ФИНАМ"
Знакомая таблица, с небольшим дополнением. Теперь я вычисляю, через сколько в среднем дней после закрытия реестра формировался минимум, от которого цена стремилась вернуться к пику дня отсечки.
Таблица 1. Дивидендная история привилегированных акций "Сургутнефтегаза"
| Закрытие реестра | Максимум в день отсечки | Максимальная просадка от "пика" дня отсечки до дня, когда акции повторяли этот "хай" | %, отклонения | Дата, когда повторялся пик дня закрытия реестра. | Сколько дней пришлось ждать, пока повториться пик дня закрытия реестра. | Дата минимума | От дня закрытия реестра до образования минимума прошло дней | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2011 | 16,04 | 10,9 | -32,11 | 16.11.2011 | 187 | 11.08.2011 | 90 | 1.18 |
| 14.05.2010 | 15,43 | 11,7 | -24,22 | 13.10.2010 | 152 | 25.05.2010 | 11 | 1.0488 |
| 15.05.2009 | 11,07 | 7,5 | -32,26 | 09.09.2009 | 117 | 13.07.2009 | 59 | 1.326 |
| 14.03.2008 | 13,48 | 11,1 | -17,86 | 14.05.2008 | 61 | 27.03.2008 | 13 | 0.82 |
| 17.03.2007 | 22,19 | 19,8 | -10,90 | 30.03.2007 | 13 | 21.03.2007 | 4 | 0.71 |
| 20.03.2006 | 34,9 | 30,9 | -11,46 | 29.03.2006 | 9 | 07.04.2006 | 18 | 1.05 |
| 25.03.2005 | 17,69 | 14,1 | -20,29 | 11.07.2005 | 108 | 12.05.2005 | 48 | 0.607 |
| 02.02.2004 | 10,8 | 10,3 | -4,91 | 12.02.2004 | 10 | 06.02.2004 | 4 | 0.16 |
| В среднем: | -19,25 | 82,13 | 30,87 |
Первое, что бросается в глаза у привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на фоне рассмотренных ранее акций "Сбербанка", "МТС" и "ЛУКОЙЛа" самая большая средняя просадка между пиком закрытия реестра и днем его повторения.
Особенно заметно это в последние годы. Но ждать средней прибыли в 19,25%, если открыть "шорт", придется в среднем 30,87 дня. Отсюда также получается, что если вы не торгуете от "шорта", и думаете об акциях "Сургутнефтегаза" на средний срок, то после закрытия реестра отсчитываете примерно месяц и начинаете искать тренды или разворотные фигуры. Короче, принимаете торговое решение на свой вкус.
По статистике, примерно через полтора месяца после образования "дна" пик дня закрытия реестра должен повториться. Мне кажется, эта идея безопаснее, нежели покупка бумаг под закрытие реестра и дивиденды, но дерзайте, проведите свои расчеты, может быть на графиках и есть предпосылки к своеобразным "ралли".